Stock Options Storico Dati Download

Free stock download dei dati storici. 10 anni di dati per i mondi più grandi borse: NASDAQ, NYSE, AMEX, FTSE, LSE, ASX, Dow Jones. ecc I dati sono in formato MetaStock, per EOD (fine giornata), fine della settimana, o alla fine del mese. I dati vengono scaricati gratuitamente da Yahoo Finance, e modificato in formato metastock. La maggior parte delle principali borse del mondo sono contabilizzate. È possibile utilizzare i simboli weve ottenuti per ogni borsa, o fornire il proprio. Ci sono due opzioni di download, a seconda di quanto dati storici si sta cercando Guida for. Caltech Dati di mercato Ultimo aggiornamento: 02.142.017 - Aggiunta di informazioni nuove ed entusiasmanti nel campus risorse A causa di frequenti richieste per quanto riguarda la ricerca dei dati di mercato pronti, abbiamo messo insieme un breve resoconto di rispondere alle domande più comuni. Clicca qui per l'elenco delle risorse on-campus (Studenti iscritti solo) Nuovo Centro di Ricerca in Sicurezza prezzi set di dati (CRSP) - Questo set di dati è ora disponibile attraverso Caltech biblioteche. Questo set di dati è fornito dalla University of Chicago Booth School of Business ed è relativamente completo, fornendo più di solo dati azionari. Non è esattamente facile da usare, e dati in genere richiede un grande sforzo di post-elaborazione prima che possa essere fatta di ricerca pronto. Esso non dispone la facilità d'uso di set di dati QuantQuote, ma è disponibile gratuitamente a tutti gli studenti del Caltech. Caltech storico azioni Database (ChSD) Questo database contiene dati aggiornati risoluzione per oltre 1000 azioni statunitensi e gli ETF più attivi. Informazioni sui prezzi è diviso e dividendo regolare che lo rende di ricerca pronto con poco o nessuno sforzo aggiuntivo. Il database viene memorizzato sul cluster di calcolo Caltech Quant Gruppo e disponibile per l'accesso locale. Questo è disponibile per tutti gli attuali membri della comunità Caltech. Update: Questo set di dati non è più mantenuto, si consiglia agli studenti del Caltech utilizzano la risorsa su CRSP campus ora. licenza di gruppo per la QuantQuote Nube Questo database contiene i dati di risoluzione tick per l'intero mercato azionario degli Stati Uniti risale al 1998 con aggiustamenti punte e dividendi. Caltech username è quantclub e le specifiche complete del set di dati può essere trovato qui. Per l'accesso, vi preghiamo di contattarci per la password, l'accesso è in genere limitata ai membri del gruppo impegnati nella ricerca attiva. Bloomberg Terminal - Disponibile con il Caltech Investment Office, questa risorsa non è gestito dal Gruppo Quant Caltech. I dati storici per alunni e gli utenti non-Caltech, vi è una vasta selezione di dati del mercato azionario disponibile gratuitamente. Di seguito è riportato un elenco completo compilata dai membri del gruppo. Quotidiano risoluzione dei dati 1) Dati risoluzione Yahoo Finance giornalieri, con aggiustamenti splitdividend può essere scaricato da qui. La procedura di download può essere automatizzato utilizzando questo strumento. Nota, Yahoo ha abbastanza frequentemente errori nel suo database e non contiene dati per i simboli delisting. 2) QuantQuote dati QuantQuote libero offre dati risoluzione quotidiani gratuiti per il SampP500 a questa pagina web sotto la scheda Dati libero. I conti di dati per i cambiamenti di simboli, si divide, e dei dividendi, ed è in gran parte privo di errori riscontrati nei dati di Yahoo. Si noti, a soli 500 simboli sono disponibili a differenza di Yahoo che fornisce tutti i simboli elencati. Commerciale dati storici maggiore risoluzione e set di dati più completi non sono generalmente disponibili gratuitamente. Di seguito è riportato un elenco di fornitori che hanno superato la nostra selezione di qualità (in totale, abbiamo proiettato oltre una dozzina di fornitori). Per qualificarsi, il venditore deve aggregare i dati da tutti gli scambi nationalregional degli Stati Uniti come solo i set di dati completi sono adatti per l'uso di ricerca. L'ultimo punto è particolarmente importante in quanto ci sono molti venditori che solo ottenere i dati da un paio di fonti e viene mancano informazioni importanti come piscina traffici oscuri. 1) QuantQuote Sulla base della nostra esperienza e le raccomandazioni da ex allievi Caltech Quant Gruppo ora lavora nel settore industriale, QuantQuote è il venditore che più vivamente. Questo è il set di dati che utilizziamo per la nostra ricerca a fianco ChSD. regolazioni inclusi splitdividend, simbolo il rilevamento delle modifiche, e il software eccellente rendono questo il più facile da usare set di dati di ricerca. Come fx aggiuntivo, il prezzo è il più basso dei fornitori elencati in questa sezione in modo QuantQuote offre il valore migliore (anche se ci andrei esattamente chiamiamo i prezzi a buon mercato). Fornisce i dati in pochi minuti, in secondo luogo, e spuntare risoluzione. Un elemento chiave di differenziazione è che QuantQuote è per lo più una società di software commerciale HFT e non puramente una società di dati, in modo da avere una visione unica di come un gruppo di dati Quant dovrebbe essere strutturato e consegnato. Per quanto ne sappiamo, QuantQuote è l'unico fornitore che rimuove correttamente dei mestieri di sequenza quando si genera il loro minuto e set di dati seconda risoluzione. EDIT (11202015): un alunno ha recentemente inviato via email per farci sapere che QuantQuote offre uno sconto del 10 educativo usa il coupon code EDU2014 (ancora lavorando, anche se è ora 2015). La restrizione è l'ordine deve essere posto con una e-mail universitario. 2) TickData anche ben visto dai nostri alunni nel settore industriale, TickData ha una grande selezione di dati provenienti da scambi d'oltremare. Anch'esso tiene traccia dei cambiamenti di simboli e fornisce dati per eventi aziendali. Tuttavia, l'interfaccia del software è basato su Windows e inadatto per lo sviluppo di Linux (EDIT: Da allora abbiamo appreso che TickData ha ora un client Linux, anche se noi havent testato per vedere come funziona). La qualità dei dati è paragonabile a QuantQuote, ma gli eventi aziendali e la strutturazione dei dati splitsdividend non è così intuitiveeasy da usare. Infine, TickData è di gran lunga il più costoso di tutti i venditori che abbiamo esaminato, anche con lo sconto 10 con codice coupon ACA10SM. Tickdata offre dati aggiornati e risoluzione tick. 3) NYSE TAQ Questi sono i dati ufficiali per i simboli NYSE elencati fornite dal NYSE. Come gli altri fornitori in questo elenco, i dati includono tutti gli scambi regionali, non solo NYSE e NYSEArca. Spalato e dividendo informazioni vengono fornite, ma le informazioni simbolo cambiamento non è previsto. Lo svantaggio è senza simboli NASDAQ elencati sono forniti devono essere acquistati separatamente da NASTRAQ. Fornisce solo i dati tick. A meno che non si vuole specificamente titoli NYSE, si consiglia QuantQuote e TickData set di dati dal momento che sono meno costosa di una combinazione di NYSE TAQ e NASTRAQ e offrono una serie di funzioni a valore aggiunto. Fornisce solo i dati tick. EDIT: Abbiamo sentito da un alunno che NYSE TAQ ha errori, in particolare alcuni scambi si segnalano i prezzi commerciali non corrette per alcuni simboli in alcuni giorni. Questi possono essere fuori dal valore corretto da tanto quanto un ordine di grandezza Non abbiamo provato contro Tickdata, ma i controlli contro il set di dati mostrano QuantQuote che QuantQuote rimuove questi errori 4) NASTRAQ Questo è NASDAQs equivalente TAQ, la descrizione di cui sopra per TAQ vale anche altrettanto bene a NASTRAQ. Fornisce solo 5) i dati da zecca Compustat Compustat solo fornisce dati giornalieri risoluzione che risalgono al 1960, tra cui simboli delisting (che Yahoo Finance non include). Compustat contiene anche un database completo dei dati fondamentali aziendali. Compustat non è orientata verso le persone, invece hanno come bersaglio le imprese e le istituzioni e l'accesso ai dati è fornito tramite abbonamento scopi. oneri minimi mensili sono generalmente diverse migliaia. 6) CRSP Gestito dalla University of Chicago, CRSP contiene dati di stock completi nella risoluzione SOLO giornaliera soltanto andando indietro di oltre 100 anni, tra i simboli delisting. Come Compustat, CRSP è anche orientata verso le istituzioni e non vende i dati o di offrire abbonamenti adatti per i singoli. I venditori di seguito elencati sono membri uno e alunni hanno avuto esperienze negative con. Problemi includono provenienza incerta dei dati, copertura del mercato incomplete, errori di dati frequenti, e le caratteristiche mancanti. 1) Kibot Questo venditore è noto per la sua scarsa qualità dei dati. Numerosi membri del gruppo hanno riportato molto scarsa esperienza con Kibot. I problemi sono dati mancanti o solo di dati completamente errati (errori come prezzi negativi e formule di correzione dei dividendi non corretta sono stati segnalati). Consigliamo vivamente questo fornitore essere evitato. 2) Pi Trading I problemi dati mancanti ed errata riportati con Kibot sono stati anche ampiamente visto nei dati di Pi-Trading. dati Pi-Trading ha un prezzo molto basso, ma la cura a zero è stata presa per garantire la regolazione splitdividend corretto o la contabilizzazione di cambiamenti di simboli. Noi non consideriamo questi dati adatto ad ogni ricerca seria come la qualità dei dati è molto povera. 3) Kinetick Kinetick ha una storia molto limitata. Della storia che va avere, i membri hanno segnalato numerosi problemi simili a quelli trovati in Kibot e Pi Trading così abbiamo confermato che la qualità dei dati è male. 4) I membri TradingPhysics che hanno recensito TradingPhysics riferiscono che i dati è costoso (in particolare per i grandi ordini) e non intuitiveeasy da usare. Ordinamento o grandi serie di dati è anche impegnativo. Infine, abbiamo ricevuto segnalazioni di scarsa assistenza post-vendita. Non tenere conto di eventi aziendali. 5) CGQ difficile da navigare sistema ed estremamente costoso rispetto ad altri fornitori di ordinazione. Non tenere conto di eventi aziendali. Abbiamo messo feed nelle citazioni perché ci realmente non esiste un vero e proprio mangime che è gratuito. I feed magazzino dati in tempo reale gratuiti sono semplicemente siti web che, senza alcun costo, offrono uno streaming live feed di qualità decente, in cui si definisce la qualità come la completezza dei dati e la velocità di aggiornamento. investire - Si consiglia di investire perché per quanto ne sappiamo, essi derivano i dati dal sistema consolidato, e il loro sito web ha una delle più alte frequenze di aggiornamento. Si colloca anche molto per la completezza dei dati, con molti futures, indici, FX, i dati opzioni catena inclusi. Yahoo Finance - Yahoo è in realtà un altro provider solida, con una buona copertura per gli stock e ETF, ma un po 'carente di futures e altri strumenti più arcani. Il lato negativo è la frequenza di aggiornamento non è così buono, e il dato è derivato da soli pipistrelli. Tuttavia, in questi intervalli resolutiontime, questo punto più avanti, probabilmente pretende molto fare una grande differenza. Yahoo ha anche una API che può essere sfruttato in anche se è il tasso limitata e vi IP bloccati se si fanno troppe richieste su di esso in rapida successione. Google Finance - come Yahoo, Google è una buona ricerca geografica (scambi più internazionali), ma la nostra sensazione è che Google non prende Google Finanza molto sul serio, così gli errori sono più comuni, e, come con Yahoo, alcune borse futures chiave e gli strumenti meno comuni sono manca, tuttavia, fornisce migliori funzionalità di creazione di grafici. Live commerciale Feed Definiamo prodotti professionali come orientati verso Quant trading e, mentre i prodotti non professionali sono pensati per displaycharting software. feed professionali potranno aggregare dati da tutti i mercati, compresi gli scambi regionali per costruire un libro consolidata. Invece di interrogare una API a intervalli predefiniti, i feed professionali passano tutti i dati al client come viene inviato dagli scambi originarie. Queste soluzioni sono generalmente elevata larghezza di banda, frequenza di aggiornamento alta e bassa latenza. QuantQuote TickView TickView da QuantQuote è un prodotto molto solido che è disponibile sia in un ambiente di scambio di colocation e anche via internet. TickView esegue automaticamente consolidamento alimentare (TickView consolida dati provenienti da oltre una dozzina di scambi). L'applicazione è nativamente Linux e per i clienti non-co-locato, utilizza una compressione avanzata per risparmiare larghezza di banda. E 'anche compatibile con Windows (almeno per quanto riguarda i titoli azionari statunitensi CME amp OPRA sono solo Linux). EDIT: Abbiamo sentito da ex studenti che QuantQuote offre solo il software TickView con colocation ora, il sopra il prodotto Internet viene interrotta. servizio Nanex Nxcore Un molto simile a TickView tranne Nxcore è basato su Windows. Per gli ambienti Linux, si consiglia TickView mentre Nxcore è meglio su Windows. Prezzi tende ad essere superiore a quello TickView per una quantità simile di utilizzo di banda. Latenza risultato essere leggermente superiore a quello TickView. Thomson Reuters Elektron Un servizio molto costoso che non implementa la compressione presa, oltre ad TickView e NxCore. Può inviare i dati da tutti gli scambi a parte (non NBBO consolidato), ma richiede un sacco di larghezza di banda e linee in fibra dedicate costosi. Per il collegamento in fibra, partner di Thomson Reuters con Savvis per fornire la connettività. Inoltre fornisce feed per sistemi di scambio collocato (Ma non offrire lo spazio rack di se stessi, solo la croce collega all'interno del data center). Nel complesso, un buon servizio, ma QuantQuote e Nanex fornire più alternative convenienti. feed non professionisti non danno una vera indicazione senso di attività di mercato in quanto generalmente ridistribuiscono i dati da solo uno o due scambi, come pipistrelli o il sistema consolidato NYSE. Inoltre, i dati che inviano di solito è istantanee con intervalli di aggiornamento più grandi e più lunga latenza. I clienti di solito interrogare i dati tramite un API, su richiesta, invece di avere ogni tick inviato. In generale, sono progettati per l'interfacciamento con programmi brokeragecharting come TradeStation e non vuole per il trading algoritmico programmatica. Poiché il nostro obiettivo è di trading programmatico, non abbiamo rivedere qualsiasi dei fornitori elencati di seguito, sono solo inclusi per completezza. Diamo il benvenuto a un feedback da parte dei membri e allumi su questi servizi. Il consenso che abbiamo è che soluzioni come QuantQuote TickView non sono molto più costosi rispetto alle soluzioni non professionali elencate qui e ci consiglia di utilizzare un feed professionale per risultati commerciali quantitativi ottimali. Al di là della portata di questo articolo, ma molti scambi consentono ai clienti di essere collocati in loco e l'accesso ai dati alimenta direttamente senza passare attraverso rivenditori di dati 3rd party. Per accedere al porto, la connettività, e lo spazio rack, le condizioni minime per questi tipi di servizi possono eseguire decine di migliaia al mese, per ogni scambio. Tuttavia, essi sono le soluzioni dati di mercato finale bassa latenza. liste dei simboli attivi - Disponibile dal Nasdaq pubblico FTP, vedere questo post. polarizzazione sopravvivenza libera liste storiche - Disponibile per costo molto basso da QuantQuote come offerta standalone. Estesa Compustat anche. SP Indice costituente Modifiche - Annunciato qui. compilazione manuale richiesto. Attuali Costituenti dell'Indice - Il trucco è quello di trovare costituenti di ETF che replicano l'indice Russell 3000 esempio qui. CUSIP ricerca - fornito gratuitamente da Quantum on-line annunci Spalato - fornito gratuitamente da Yahoo Finance. Calendario Economico - fornito gratuitamente da Yahoo Finance. Indicatori economici - fornito gratuitamente da Oanda. Vagliatore - fornito gratuitamente da Finviz. Se ci sono altre fonti di dati che possono essere aggiunti a questo elenco, o feedback aggiuntivo su qualsiasi delle fonti di cui sopra, si prega di contattare noi Liberi Storico. download della Quotes Citazioni storiche Downloader permette di scaricare istantaneamente intraday e di fine giornata storica citazioni di stock sono stati scambiati a scambi internazionali degli Stati Uniti. Produce in uscita i dati in un formato ASCII personalizzato che rende quotazioni storiche di dati compatibili con la maggior parte la creazione di grafici e pacchetti software di analisi tecnica come MetaStock, SuperCharts, Elloitt Saluto Analyzer, Advanced Get, Omega TradeStation, Microsoft Excel e altri. citazioni storia azionari vengono scaricati da fonti internet gratuite. non ci sono commissioni di sottoscrizione. una volta quota di iscrizione 49.95 solo. Ordinare Citazioni storiche Downloader Nessun costo di abbonamento di connessione al server HQD dati download fino a 1000 simboli alla volta. Spalato e quotazioni di borsa di dividendo rettificato. Quotidiano magazzino storico e di fine giornata o intraday indici Dati virgolette. dati intraday in tempo reale da Google Finanza. Dati borse internazionali. Fornisce il trasferimento dei dati asincrono. Supporta più citazioni server storico azioni. Include data personalizzata e la formattazione del tempo. I dati scaricati rapido vista in Blocco note. Personalizzabile magazzino storico cita ordine Compatibile con MetaStock. Leggi di più. Compatibile con Get avanzata. Leggi di più. Compatibile con Elliott Wave Analyzer. Leggi di più. Compatibile con SuperCharts. Leggi di più. HQD include funzionalità di Ricerca codice. Versione corrente: 2.23 (8 Gen 2016)